(单选题)2: 利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（）。 A: 0.67 B: 1.00 C: 1.69 D: 0.75 ...

(判断题)16: CAPM的一个假设是存在一种无风险资产,投资者可以无限的以无风险利率对该资产进行借入和贷出。 A: 对 B: 错 ...

(单选题)10: 关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大 D: 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组...

(单选题)4: 根据分离定理,投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是( )。 A: 正相关 B: 负相关 C: 无相关 D: 以上都有可能 ...

(判断题)18: 利率预期假说不能解释不同期限债券的利率往往是共同变动的这一经验事实。 A: 对 B: 错 ...

(多选题)12: 金融期货主要分为( ),其主要功能是转移价格风险功能和价格发现功能。 A: 利率期货 B: 货币期货 C: 股价指数期货 D: 期权期货 ...

(单选题)6: 在期货合约到期日,基差( )。 A: 大于0 B: 小于0 C: 等于0 D: 任何情况都有可能 ...

(判断题)20: 在终值与利率一定的情况下,计息期越多,复利现值就越小。 A: 对 B: 错 ...

(多选题)14: 下列各项中,能够影响债券内在价值的因素有( )。 A: 债券的价格 B: 债券的计息方式 C: 当前的市场利率 D: 票面利率 ...

(单选题)8: 根据说法（1）和（2）,哪种证券的价格应较高?( ) （1）息票率为5%的20年期国债a与息票率为6%的20年期国债b; （2）贴现收益率为3.1%的3个月国库券c与贴现收益率为3.2%的3个月国库券d。 A: a和c B: a和d C: b和c D: b和d ...