(单选题)1: 如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。
A: 异方差问题
B: 序列相关问题
C: 多重共线性问题
D: 解释变量与随机项的相关性


(单选题)2: 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
A: 无偏且有效
B: 无偏但非有效
C: 有偏但有效
D: 有偏且非有效


(单选题)3: 下列说法正确的是（）。
A: 异方差不影响参数估计量的性质
B: 异方差的变化与解释变量的变化有关
C: 异方差存在不影响模型在预测上的应用
D: 时间序列更易产生异方差


(单选题)4:
A: -1
B: 0
C: 1
D: 0.5


(单选题)5: Glejser检验法主要用于检验（）。
A: 异方差性
B: 自相关性
C: 随机解释变量
D: 多重共线性


(单选题)6: 如果多元线性回归模型中解释变量存在完全多重共线性，则OLS估计量（）。
A: 不确定、方差无限大
B: 不确定，方差最小
C: 确定，方差无限大
D: 确定，方差最小


(单选题)7: 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
A: 普通最小二乘法
B: 加权最小二乘法
C: 广义差分法
D: 工具变量法


(单选题)8: 在检验异方差的方法中，不包括（）。
A: Goldfeld-Quandt方法
B: LM检验法
C: White检验法
D: DW检验法


(单选题)9:
A: 1倍
B: 1.023倍
C: 1.96倍
D: 2倍


(单选题)10: Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）。
A: 异方差性
B: 多重共线性
C: 序列相关
D: 设定误差


(多选题)11: 下列说法正确的是（）。
A: 自相关只存在于相邻随机误差项之间
B: 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C: 检验自相关的方法有F检验法
D: 修正自相关的方法有广义差分法


(多选题)12: 异方差的检验方法有（）。
A: 图示检验法
B: Glejser检验
C: White检验
D: t检验


(多选题)13: 如果多元线性模型解释变量间存在近似多重共线性，则OLS估计量满足（）。
A: 线性性
B: 无偏性
C: 有效性
D: 一致性


(多选题)14: 下列选项中，可克服序列相关的有（）。
A: 广义差分法
B: 加权最小二乘法
C: 工具变量法
D: 广义最小二乘法


(多选题)15: 能够修正异方差的方法有（）。
A: 加权最小二乘法
B: 逐步回归法
C: 广义最小二乘法
D: 工具变量法


(判断题)16: 异方差的Goldfeld-Quandt检验，需排序后去掉中间c个样本点，c越大检验精度越高，但过高的c会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。
A: 对
B: 错


(判断题)17: 当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的也是无效的。
A: 对
B: 错


(判断题)18: 变量的两两高度相关并不代表一定存在严重的多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在严重的多重共线性。
A: 对
B: 错


(判断题)19: 用滞后被解释变量作解释变量，若要检验序列相关，DW检验不再适用。
A: 对
B: 错


(判断题)20: 由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。
A: 对
B: 错

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